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https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/handle/123456789/1895| Tipo: | Dissertação |
| Título: | O default no crédito bancário para médias e grandes empresas: desvendando as similaridades observáveis no processo decisório de concessão |
| Autor(es): | Silva, Angelo José da |
| Primeiro Orientador: | Soares, Juliano Lima |
| Resumo: | A presente dissertação visou descrever como se deu o processo decisório e quais as similaridades nos casos em default dos créditos concedidos a médias e grandes empresas atendidas pelo segmento de Atacado de um banco brasileiro. A sustentação teórica ocorreu por meio de três construtos. O primeiro trata da competitividade através da aplicação da Estratégia Corporativa, apresentada por Porter (1998), para gestão de recursos e capacidades organizacionais, valendo-se do modelo VRIO, proposto por Barney e Hesterly (2011). O segundo construto apresenta o Processo Decisório na Concessão de Crédito, apresentado por Silva (2014), que destaca a importância do Crédito para os bancos, seja pelo desafio de intensificar a concessão para alavancagem do resultado, seja pelo impacto negativo de eventual default. O terceiro construto aborda o default em operações bancárias, caracterizado por Altman, Resti e Sironi (2007), como casos em que ocorre atraso por mais de 90 dias ou em que o devedor solicitou falência. A pesquisa se justifica, em termos teóricos, pela compilação e facilitação do acesso a relevante referencial teórico e criação de um novo construto, ampliando a teoria sobre fatores críticos na concessão do crédito. Em termos práticos, dá um diagnóstico empresarial de como se dá a concessão de crédito, buscando contribuir para o aprimoramento desse processo. A amostra (probabilística) da pesquisa foi de 345 casos, representando uma população de 3.361 operações consideradas em default entre janeiro de 2016 e abril de 2017. Desta base, foram analisadas 11 (onze) características detectáveis nas súmulas de análise que subsidiam os escalões decisórios. Para a análise quantitativa dos dados, foram utilizadas a estatística descritiva através das medidas de posição (média, mediana, moda) e dispersão (variância, desvio padrão), e o Qui-Quadrado de Pearson. As principais contribuições da pesquisa foram de subsidiar as instituições financeiras na avaliação do processo de concessão de crédito, seja pela predominância de escalões decisórios dos casos em default, seja pelo peso dados às características comuns aos casos, presentes já no momento da análise das propostas. As duas hipóteses da pesquisa foram confirmadas, demonstrando, na primeira, que há predominância de escalões decisórios nos casos em default, e, na segunda, que existem características detectáveis no momento da concessão do crédito, com frequência relevante nos casos estudados. Destacouse como limitação da pesquisa o fato de sua realização apenas com casos que resultaram em default, não se pesquisando operações honradas para se verificar se as hipóteses seriam confirmadas, e o período da coleta de dados, coincidente com retração da economia nacional, fatores que devem ser ponderados e reduzem a possibilidade de generalização dos resultados. Como pesquisa futura, sugere-se investigar se as hipóteses se confirmariam também em operações de crédito honradas pelos devedores. |
| Abstract: | The present dissertation was aimed at describing how the decision process took place and the kinds of similarities in the default cases of credits granted to medium and large companies served by the corporate segment of a Brazilian bank. The theoretical support took place through three constructs. The first delas with competitiveness through the application of the Corporate Strategy, presented by Porter (1998), for resource management and organizational capabilities, using the VRIO model proposed by Barney and Hesterly (2011). The second construct presents the Decisional Process in the Credit Concession, presented by Silva (2014), which highlights the importance of credit to banks, either by the challenge of intensifying the leverage concession of the result, or by the negative impact of eventual default. The third construct addresses default in banking operations, characterized by Altman, Resti and Sironi (2007), on cases where there is a delay of more than 90 days or when the debtor filed for bankruptcy. The research is theoretically justified by the compilation and facilitation of access to a relevant theoretical framework and the creation of a new construct, broadening the theory about critical factors in the granting of credit. In practical terms, it gives an entrepreneurial diagnosis of how credit is granted, seeking to contribute to the improvement of this process. The (probabilistic) sample of the research was taken over 345 cases, representing a population of 3,361 operations considered in default between January 2016 and April 2017. From this data, 11 (eleven) detectable characteristics were analyzed in the analysis summaries, which supported the decision-making levels. For the quantitative analysis of the data, the descriptive statistics were used, through the measures of position (mean, fashionable median) and dispersion (variance, standard deviation), and the Chi-Square of Pearson. The main contributions of the research were to support financial institutions in the evaluation of the credit granting process, either by the predominance of decision-makers in the cases in default or by the weight given to the common characteristics to the cases, already present at the moment of the analysis of the proposals. The two hypotheses of the research were confirmed, demonstrating first that there were predominant decision-making levels in the cases in default, and secondly that there were detectable characteristics at the moment of credit granting, with relevant frequency in the cases studied. It was highlighted as limitations of the research the period of time of the sample and the fact that only default cases were studied, not investigating honorable operations to verify if the hypotheses would be confirmed. |
| Palavras-chave: | Administração Planejamento empresarial Processo decisório Administração bancária |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Positivo |
| Sigla da Instituição: | UP |
| Departamento: | Pós-Graduação |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/handle/123456789/1895 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| ANGELO JOSE DA SILVA.pdf | Dissertação | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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